虽然只招6个人,但还是希望能有个好结果,发个回忆版攒下rp
一、名词解释,一个四分,六个:
积极的投资策略 caps 非系统性风险 。。。。。。(还有三个是?暂时想不起来了,大家一起补充吧)
二、计算题,一个8分,三个:
1、根据数据求clrm中贝塔一和贝塔二,然后解释下X变动会引起Y怎样的变动。
2、S、B两种证券,ES=13%,标准差20%;EB=8%,标准差12%,求能使E/σ最大化的投资组合
3、证欧式期权平价定理,标的物无收益
三、简答题,一个十分,四个:
1、什么是多重共线性,有什么结果
2、什么是可决系数R^2,为什么要用R^2作为判断标准
3、基本面分析法和技术分析法的区别
4、期权和期货的区别和联系
四、论述题,一个,十二分:
简述套利思想在金融工程中的运用
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