2014年上海财经大学金融计量经济学考研复试真题

一(判断并证明),
 (1)简单回归误差项期望不等于零情况下参数估计期望无偏,
 (2)误差项非正态分布对估计量与统计量没有影响
 二,
 (1)在异方差情况下,用ols与ml(极大似然估计)估计mlr模型,详细写出推导过程
 (2)用mm(距估计)推导估计量,以及TSS ESS RSS 三者之间的关系,
 (3)误差项ar(1)情况下,推导DW与β之间的关系
 (4)误差项ut=β1*u(t-1)+β2*u(t-3)用co迭代法进行差分估计,求估计量
 (5)一个案例,然后分析经济意义以及是否符合现实情况
 三,时间序列
 (1)因变量ar(k)时什么时候满足平稳以及如何检验平稳性
 (2)因变量ar(k)满足平稳性假定情况下推导corr[y(t),y(t+k)]
 (3)因变量ar(k)不满足平稳性假定下
①不满足平稳性假定下是不是一定导致单位根?
②单位根是不是就是随机游走?
③随机游走情况下,推导corr[y(t),y(t+k)]
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