一、复试指定参考用书
金融工程专业
1.叶永刚、郑康彬等：《金融工程学》，武汉大学出版社，2009年；
2.胡昌生、熊和平等：《证券投资学》，武汉大学出版社，2009年；
3.古扎拉蒂著 林少宫译：《计量经济学》（上册），中国人民大学出版社，2000年。
二、复试专业课笔试真题
1、名词解释
绿鞋 QFII 期权内在价值
（还有一个忘了） 虚拟变量 异方差
2、计算
①给出ABC三种证劵的贝塔值和剩余方差，P1组合是AB等权组合，P2组合是ABC等权组合，求两组合的剩余方差和标准差，比较两组合的分散化效应的异同。（具体数据忘了，知道方法就好了）
②求远期利率协议的结算金额
③给出样本回归函数Yi=1.5+8.7Xi，(3.1)，(18.1)，R^2=0.98，括号里是t检验统计量（具体数字应该有偏误的，记不清了）
（1）用t值检验β=0的假设，显著性水平5%
（2）参数的标准差
（3）构建置信系数为95%的置信区间
3、简答
①基于行为金融学的投资策略有哪些
②期权平价关系，请证明
③线性回归模型的基本假设有哪些，如果不满足这些假设参数是不是不可估
④忘了
4、论述
试述套利对稳定市场的作用，现实中有限制套利的因素
三、复试英语面试回忆
先自我介绍;我这组抽到的是讨论人民币升值对人们生活的影响。
四、复试专业面试回忆
专业课面试问题汇总：
①是什么事期权？深沪证劵交易所的权证和期权有何不同？发展股票期权的意义？
②是期权的价值构成？影响期权价值的因素是什么？这些因素是如何影响期权价值的？
③什么是投资者理性，有哪些假设，理性投资者是如何影响股票价格的，理性投资者是怎样进行投资的？
④套期保值和投机的区别？期货是如何进行保值、价格发现、避险的，请举例。
⑤股票的分类
⑥我国远期，期货与外国远期，期货的区别
